Stokastik indikatörü 1950’lerde George Lane tarafından geliştirilen bir momentum indikatörüdür. Stokastik indikatörü belirli bir periyod içerisinde yüksek ve düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığını göstermektedir.
Stokastik indikatörü hacim ve fiyatı takip eden bir indikatör değildir. Bu indikatör fiyatın momentumunun veya hızını ölçmektedir. Temel teknik analiz kuralı olarak momentum fiyattan daha hızlı yön değiştirmektedir.
Stokastik indikatöründe oluşan boğa veya ayı piyasası dönüşleri daha kolay tespit edilebilmektedir. Trend dönüşlerinin yanı sıra aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinin de tespit edilmesinde bu indikatör kullanılmaktadır.
Stokastik İndikatörü Nasıl Hesaplanır?
%K ve %D değerleriyle gösterilir ve bu değerler şu şekilde hesaplanır:
%K = 100 x (Kapanış - Düşük 5) / (Yüksek 5 - Düşük 5)
%D = %K 'nın 3 günlük basit hareketli ortalamasıdır.
Grafik üzerinde görülen 80-100 arası bölge aşırı alım, 0-20 arası bölge ise aşırı satım bölgesidir. %K eğrisinin %D eğrisini aşağı yönlü kesmesi durumunda satış sinyali, yukarı yönlü kesmesi durumunda alış sinyali vermektedir.
Stokastik indikatörünün varsayılan periyod değeri 14’dür. Bu değer gün, hafta, ay veya belirlenen bir periyod olabilir.
Stokastik indikatörünün 3 farklı çeşidi mevcuttur. Bunlar hızlı stokastik, yavaş stokastik ve full stokastik olarak isimlenmiştir. Hızlı stokastik adından da anlaşılabileceği gibi değişimleri hızlı gösterebilmektedir ancak bununla beraber indikatörün de hata olasılığı o kadar artmaktadır.
Hızlı Stokastik:
- Hızlı %K = %K
- Hızlı %D = 3-periyod SMA Hızlı %K
Yavaş Stokastik:
- Yavaş %K = Hızlı %K düzeltilmiş 3-periyod SMA
- Yavaş %D = 3-periyod SMA Yavaş %K
Full Stokastik:
- Full %K = Hızlı %K düzeltilmiş X-periyod SMA
- Full %D = X-periyod SMA %K
Momentum indikatörleri belirli bir bant arasında hareket eden piyasalarda çok daha iyi çalışsa da, finansal ürünlerin trendlerinin de belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
